Trong giao dịch tiền tệ, ATR là một công cụ được sử dụng phổ biến, chúng giúp đo lường biên độ giá và biến động thị trường, từ đó giúp trader đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn nhất.
Vậy, chỉ báo ATR là gì và cách cài đặt chúng ra sao? Bài viết dưới đây sẽ đề cập chi tiết về các vấn đề này.
Chỉ báo ATR là gì?
Để sử dụng ATR một cách thành thục, nhà đầu tư cần hiểu rõ chỉ báo ATR là gì. Thực tế, ATR là viết tắt của cụm từ “Average True Range” có nghĩa là “Khoảng dao động trung bình thực tế”. Đây là một chỉ báo được J.Welles Wilder Jr. sáng tạo ra vào năm 1978.
Ban đầu, ATR được sử dụng cho thị trường hàng hóa, tuy nhiên, với ý nghĩa thiết thực của mình, ngày nay, ATR được sử dụng phổ biến trong thị trường chứng khoán, trong giao dịch Forex.
Vậy, chỉ báo ATR là gì? Định nghĩa một cách đơn giản nhất, ATR là chỉ báo đo lường biến động giá được tạo ra bởi các biến động giới hạn (GAP).
Ý nghĩa của chỉ báo ATR
Xét về ý nghĩa của chỉ báo ATR là gì, có thể khẳng định, chỉ báo ATR đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các giao dịch Forex, chứng khoán.
Việc nhà đầu tư hiểu chỉ báo ATR là gì sẽ giúp nắm rõ dao động mức giá hàng hóa cũng như sự chênh lệch của chúng.
Các giao dịch chứng khoán, Forex từ đó trở nên hiệu quả hơn nhờ việc thực hiện chốt lời, cắt lỗ đúng thời điểm.
Theo các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, nếu chỉ báo ATR cao, chúng cho thấy sự tăng mạnh của thị trường trong một khoảng thời gian ngắn.
Ngược lại, nếu chỉ bảo ATR thấp, thị trường không có nhiều biến động. Ở một khía cạnh khác, nếu chỉ báo ATR duy trì trong một thời gian dài, không tăng, đó là dấu hiệu cho thấy sự chuẩn bị đảo chiều.
Chỉ báo ATR này cho biết
- Đặt stop loss: Nếu giá trung bình ATR cho biết rằng giá trung bình của cặp tiền tệ tăng hoặc giảm một số đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định, người giao dịch có thể sử dụng giá trung bình này để đặt một stop loss cho giao dịch của họ.
- Tính toán mức quản lý rủi ro: Nếu giá trung bình ATR cho biết rằng giá trung bình của cặp tiền tệ tăng hoặc giảm một số đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định, người giao dịch có thể sử dụng giá trung bình này để tính toán mức quản lý rủi ro cho giao dịch của họ.
- Đánh giá sự tĩnh tại và độ sụt giảm của giá: Nếu giá trung bình ATR cho biết rằng giá trung bình của cặp tiền tệ tăng hoặc giảm một số đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định.
- Tìm kiếm cơ hội giao dịch: Nếu giá trung bình ATR cho biết rằng giá trung bình của cặp tiền tệ đang tăng hoặc giảm một số đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định, người giao dịch có thể sử dụng thông tin này để tìm kiếm cơ hội giao dịch.
- Đánh giá mức độ giá volatility: Giá trung bình ATR cũng có thể được sử dụng để đánh giá mức độ giá volatility của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu giá trung bình ATR cao, nó có nghĩa là giá của cặp tiền tệ đang rất volatile và ngược lại, nếu giá trung bình ATR thấp, nó có nghĩa là giá của cặp tiền tệ không đổi nhiều.
Cách tính chỉ báo ATR
Sau khi hiểu rõ chỉ báo ATR là gì cũng như ý nghĩa của chúng, hầu hết các nhà đầu tư đều tận dụng sử dụng chúng. Tuy nhiên, ATR không được biểu thị một cách rõ ràng, chúng là kết quả của quá trình tính toán.
Cách tính chỉ báo ATR được thực hiện theo công thức sau:
Trong đó:
n=14
TRi là vùng biên độ thực (True Range), là giá trị lớn nhất của 3 hiệu số sau:
- Giá định của giai đoạn hiện tại (trừ) giá đáy của giai đoạn hiện tại
- Giá trị tuyệt đối của giá đỉnh giai đoạn hiện tại (trừ) giá đóng cửa giai đoạn trước
- Giá trị tuyệt đối của giá đáy giai đoạn hiện tại (trừ) giá đóng của giai đoạn trước
Lưu ý: Công thức trên là công thức tính của chỉ bảo ATR đầu tiên, với các chỉ báo ATR sau đó, cần tính toán dựa trên công thức sau:
ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR hiện tại] / 14
Cách cài đặt chỉ báo ATR
Trước khi tìm hiểu cách cài đặt chỉ báo ATR là gì, cần chú ý rằng, ATR là tính năng có sẵn trên nền tảng MT4, do đó, việc cài đặt cũng như thực hiện các thao tác tính toán tương đối dễ dàng, nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian cũng như yêu cầu kỹ thuật khó từ trader.
Để cài đặt chỉ báo ATR trên nền tảng công nghệ MT4, nhà đầu tư cần thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Đăng nhập tài khoản chứng khoán/ Forex trên nền tảng MT4, chọn mục “Insert”
- Bước 2: Chọn mục “Indicators”
- Bước 3: Chọn “Oscillators”
- Bước 4: Chọn “Average True Range”
Khi đó, màn hình hiển thị dãy biểu đồ thể hiện các giá trị.
Bước 5: Để cài đặt chỉ báo ATR, người thực hiện cần vào “Style” để điều chỉnh lại chu kỳ tại ô Period cũng như màu sắc của đường hiển thị. Cuối cùng, trader ấn “OK” để hoàn tất quá trình cài đặt.
Thông thường, ATR có 14 kỳ mặc định, tuy nhiên, theo cách cài đặt trên, nhà đầu tư có thể từ mình cài đặt các chu kỳ để đảm bảo có được đầy đủ thông số.
Với chu kỳ là 7, chỉ báo ATR thường được đánh giá cho ra độ nhạy cao hơn. Ngược lại, nếu chỉ báo ATR có chu kỳ 28, chúng có kết quả tốt hơn nhưng tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Trong suốt quá trình đầu tư, trader có thể tự mình điều chỉnh số chu kỳ.
Cách sử dụng chỉ báo ATR
Sau khi tuân thủ đúng các bước cài đặt chỉ báo ATR là gì trên nền tảng MT4, trader cũng cần nắm rõ cách sử dụng. Cụ thể, chỉ báo ATR có thể sử dụng kết hợp với Trailing Stop, chúng cũng được dùng để tìm điểm chốt lời.
Trailing Stop là công cụ được dùng để đặt lệnh dừng lỗ. Khi được sử dụng kết hợp với chỉ báo ATR, mức độ rủi ro của nhà đầu tư được giảm xuống tối đa.
Như đã đề cập ở trên, khi chỉ báo ATR ở mức cao, chúng dự báo xu hướng biến động mạnh của thị trường, khi đó, trader có thể chọn điểm dừng lỗ xa. Ngược lại, nếu ATR ở mức thấp với biến động yếu, Trailing Stop nên đặt ở điểm dừng lỗ gần.
Các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm cũng thường sử dụng chỉ báo ATR để tìm điểm chốt lời. Cụ thể, nếu chỉ báo ATR nằm ở nửa trên của giao dịch, trader có thể đặt chốt lời tăng gấp đôi và ngược lại.
Một vài điều cần lưu ý khi đọc chỉ báo ATR
Nắm rõ chỉ báo ATR là gì đặc biệt hữu đối với các nhà đầu tư, tuy nhiên, để đưa ra chiến lược đầu tư đúng đắn nhất, khi sử dụng chỉ báo ATR, trader cần chú ý những điều sau:
- ATR chỉ thể hiện giá trị tuyệt đối của các độ lệch giá
- ATR không dự đoán biến động của thị trường, chúng chỉ có tác dụng đối với việc độ độ mạnh của biến động
- Có thể kết hợp ATR với RSI (đo xung lượng) để đưa ra lệnh bán ra/ mua vào phù hợp
Ví dụ về ATR khác
Chỉ báo Average True Range (ATR) được tính bằng cách tính trung bình của độ lệch giữa giá trần và giá đáy của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. Để tính ATR, cần tính True Range trước:
True Range (TR) là khoảng cách lớn nhất giữa giá trần, giá đáy và giá đóng cửa hôm trước.
TR = Max (Giá trần – Giá đáy, Giá trần – Giá đóng cửa hôm trước, Giá đóng cửa hôm trước – Giá đáy)
Tính True Range cho mỗi ngày trong khoảng thời gian.
Tính ATR bằng cách tính trung bình cộng của tất cả các giá trị True Range trong khoảng thời gian với cửa sổ trung bình (ví dụ: 14 ngày).
ATR = (TR1 + TR2 + … + TRn) / n
Ví dụ thứ 2
Với một cặp tiền tệ, nếu giá trần là 1.1250, giá đáy là 1.1220 và giá đóng cửa hôm trước là 1.1240, thì TR = Max (1.1250 – 1.1220, 1.1250 – 1.1240, 1.1240 – 1.1220) = Max (0.0030, 0.0010, 0.0020) = 0.0030.
Với cửa sổ trung bình 14 ngày, tính trung bình của 14 giá trị TR để tìm ATR.
Chỉ báo ATR được tính dựa trên giá trị trung bình của các mức giá động trong một khoảng thời gian nhất định. Để tính ATR, bạn cần các bước sau:
Tìm giá trị TR (True Range) cho mỗi ngày hoặc giờ trong khoảng thời gian bạn quan tâm.
Giá trị TR được tính như sau:
TR = Max(Hi – Lo, Hi – Close (yesterday), Close (yesterday) – Lo)
Trong đó:
Hi là giá cao nhất trong một ngày hoặc giờ
Lo là giá thấp nhất trong một ngày hoặc giờ
Close (yesterday) là giá đóng cửa của ngày hoặc giờ trước đó.
Tìm giá trị trung bình của các TR trong khoảng thời gian bạn quan tâm.
Sử dụng giá trị trung bình đã tìm được để tính ATR cho khoảng thời gian đó.
Ví dụ: Nếu bạn muốn tính ATR cho 14 ngày, bạn sẽ tìm giá trị TR cho 14 ngày và tìm giá trị trung bình của 14 TR. Kết quả cuối cùng sẽ là giá trị ATR cho 14 ngày.
Để hiểu thêm về chỉ báo ATR là gì và cách sử dụng ART hãy xem qua video dưới đây nhé!
Trên đây là thông tin về chỉ báo ATR là gì cũng như cách tính, cài đặt và vận dụng chúng trong thực tế. Không có công cụ nào có thể giúp quyết định chiến lược đầu tư của trader, tất cả đều cần có sự kết hợp giữa nhiều yếu tố cũng như sự nhạy bén của cá nhân.
Để biết thêm các thông tin về đầu tư Forex, nhà đầu tư có thể tham khảo bài viết trên hoifx.com.
